IB unterstützt jetzt
VWAP Orders für grosse „cap stocks“ (ca. 600 Unternehmen)
um das Ausführungsrisiko für seine Kunden zu verringern.
Das VWAP für eine Aktie wird berechnet indem man alle gehandelten
USD aller Transaktionen dieser Aktie addiert (Preis mal Anzahl gehandelter
Aktien) und diese durch die totale Anzahl an gehandelten Aktien dividiert.
Ein VWAP wird ab Börsenbeginn bis Börsenschluss mittels
der Volume Weighted Methode, von allen Transaktionen zusammen,
errechnet. Alle IB VWAP Preise werden von Bloomberg berechnet und
von IB nach Börsenschluss angezeigt.
VWAP Orders müssen mindestens drei Minuten vor der Markteröffnung
eingegeben werden. Um eine VWAP Order zu übermitteln klickt
man auf das Kauf- respektiv Verkaufsfeld auf der „Market Data“
Linie, modifizieren Sie die Ordergrösse und wählen Sie
VWAP im „Order Type“ Feld. Wenn Sie VWAP als Ordertypen
gewaehlt haben wechselt der Wert im Price Feld in ein Leerzeichen
(„----") und ist nicht mehr massgebend da der Preis erst
nach Marktschluss berechnet wird. Der Wert im „Dest“
Feld wechselt ebenfalls zu VWAP.
Klicken Sie hier
für VWAP FAQ's.
Klicken Sie hier für die Liste aller verfügbaren VWAP Aktien.
Klicken
Sie hier für Instruktionen wie man VWAP Orders eingibt
BEACHTEN SIE BITTE dass man eine VWAP Order nach ihrer Eingabe
NICHT STORNIEREN kann. Es gibt gewichtige Unterschiede zwischen
VWAP Transaktionen und normalen Orders.
|